トライオートETFの運用方針

年金以外の安定収入を画策している、アラフィフのwatoです。

2021年7月31日にトライオートETFでTQQQの新規自動売買ができなくなって3ヶ月が経ちましたが、規制前に作成した自動売買は順調に利益を積み重ねてくれています。

しかしながら、TQQQの自動売買に規制がかかった理由から推測できることは、トライオートETFの取り扱い銘柄から消えてしまう可能性がゼロではないということ。

そうなったときのことを考えると、TQQQの代替に成り得る銘柄を見つけておくことが必要だと感じました。

自動売買に適した銘柄の条件とは

トライオートETFに限ったことではありませんが、自動売買（グリッドトレード）に適した銘柄の条件とはどのようなものでしょうか？

watoが考える条件は
　・レンジを形成しやすい
　・長期的に一方向に向いている
　・ボラティリティが大きい
　・ポジションあたりの必要資金が少ない
　・長期保有してもスワップ負けしない
こんな感じでしょうか？

下の表は、Trading View から情報を取り出せる銘柄についてまとめたものです。
画像をクリックするとGoogleスプレッドシートで開くことができます。

このデータからわかることは、TQQQとFASは④実質ATR、⑤ボラ率ともに高く自動売買に適していることを示しています。

しかしながらいずれもレバレッジ型銘柄のため今後取扱中止の可能性があります。次の候補を探さなくてはなりません。

④実質ATRを見ると、11月8日に取扱開始となったARKK、IWM、QQQが良さそうです。
⑤ボラ率を見ると、これまた11月8日に取扱開始となったVXX、ARKKが良いですね。

ボラティリティの次はチャートを確認します。

まずはARKKです。過去は右肩上がりでしたが、直近半年くらいはレンジを形成しています。
コロナショックでは50%近く下げましたので、この程度のリスクは見ておく必要がありそうです。

次はIWMです。こちらも長期目線では右肩上がりです。直近ではレンジを上抜けして高値更新しています。
ポジションへの必要資金が高いのが懸念ですね。今後分割となるのでしょうか？

次はQQQです。きれいな右肩上がりですね。コロナショックでも30%程度の下げでしたのでポストTQQQの最有力候補となりそうです。
しかし、とにかく高すぎる！それによって⑤ボラ率が低く資金効率が悪そうです。

ボラティリティとチャートを確認した結果、ARKKとIWMを候補に決定します。

VXXは右肩下がりに加えて売りの自動売買ができませんので対象から外れました。

SSOも気になるのですが、一応レバレッジ型ですからね。

仕掛け設定はTQQQやFASと同様に、0.5ドル刻みで利確幅5ドル、8ドル、11ドルとします。
仕掛け範囲は随時調整していくので、収支報告を見てください。